Risk Yönetimi ve Vadeli İşlem Piyasası Analizi

Finansal kurumların riskleri nasıl ölçtüğünü, riskten korunma (hedging) stratejilerini nasıl uyguladığını ve modern finansal risk yönetimi tekniklerini kullanarak türev piyasalarını nasıl analiz ettiğini öğrenin. Stres testi, vadeli işlem fiyatlaması, opsiyon analizi ve yapılandırılmış finansman değerlendirmesi konularında pratik beceriler geliştirin. Bu kurs; bankacılık, yatırım yönetimi ve risk yönetimi işlevlerinde kullanılan finansal risk modellerine ve türev piyasası analizine kapsamlı bir giriş sunmaktadır. İşe stres testi, senaryo analizi, değerleme modelleri ve piyasa riskini ve finansal istikrarı izlemek için kullanılan düzenleyici yaklaşımlar dahil olmak üzere risk ölçüm çerçevelerini keşfederek başlayacaksınız. Kurs ilerledikçe, finansal kurumların durasyon, DV01, hedging oranları ve türev araçları kullanarak faiz oranı ve portföy riskini nasıl yönettiğini öğreneceksiniz. Kurs ayrıca pratik hedging tekniklerini ve vadeli işlem ile opsiyon sözleşmelerinin piyasa belirsizliğini azaltmak ve yatırım stratejilerini desteklemek için nasıl kullanıldığını açıklamaktadır. İleri düzey modüller türev fiyatlandırması, arbitraj mekanizmaları, piyasa katılımcıları, takas odaları ve karşı taraf risk yönetimine odaklanmaktadır. Ayrıca opsiyon getiri yapılarını, emtia piyasası davranışlarını ve daha fazlasını inceleyeceksiniz.