Risk Yönetimi ve Kantitatif Finans

Bankacılık, yatırım ve kantitatif finansta kullanılan pratik finansal risk yönetimi becerilerini geliştirirken Finansal Risk sınavına hazırlanın. Yapılandırılmış ve sınav odaklı öğrenim yoluyla VaR, türev ürünler, vadeli işlemler (futures), opsiyonlar, sabit getirili menkul kıymetler ve risk modelleme konularında uzmanlaşın. Bu Uzmanlık programı, öğrencilerin piyasa riski, kredi riski, likidite riski, operasyonel risk ve stratejik risk genelinde temel finansal risk yönetimi kavramlarını anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur. Olasılık, istatistik, regresyon, volatilite modelleri, Riske Maruz Değer (Value at Risk), Beklenen Kayıp (Expected Shortfall) ve stres testlerini kullanarak kantitatif finans becerileri inşa edeceksiniz. Ayrıca forwardlar, vadeli işlemler, opsiyonlar, Black-Scholes fiyatlaması, binomial ağaçlar, opsiyon Yunanlıları (Greeks), tahvil fiyatlaması, getiri eğrileri, durasyon, konveksite, DV01, spreadler ve korunma (hedging) stratejileri dahil olmak üzere türev ürünler ve sabit getirili menkul kıymetler piyasalarını keşfedeceksiniz. FRM tarzı deneme sınavı pratikleri ve pratik finansal piyasa örnekleri aracılığıyla risk modellerini nasıl yorumlayacağınızı, değerleme çıktılarını nasıl değerlendireceğinizi ve kantitatif finans problemlerini güvenle nasıl çözeceğinizi öğreneceksiniz. Sonunda, FRM Seviye 1 konularına daha etkili bir şekilde yaklaşmaya ve finans, bankacılık ve yatırım alanlarıyla ilgili risk yönetimi araçlarını uygulamaya hazır olacaksınız.