Piyasa Riski, VaR ve Yatırım Stratejileri

En iyi profesyoneller tarafından kullanılan finansal risk yönetimi ve yatırım stratejilerinde uzmanlaşın. Tek bir kursta VaR, portföy analizi ve serbest fon (hedge fund) değerlendirmesini öğrenin. Bu kurs, kantitatif risk modellemesi ile gerçek dünyadaki yatırım karar alma süreçleri arasındaki boşluğu doldurarak FRM Level II adayları ve finans profesyonelleri için ideal bir eğitim sunar. Riske Maruz Değer (VaR), Beklenen Kayıp (Expected Shortfall) ve stres testi tekniklerini kullanarak riski nasıl ölçeceğinizi ve yöneteceğinizi, ayrıca geriye dönük testler (backtesting) ve Basel düzenleyici çerçevelerini kullanarak modelleri nasıl doğrulayacağınızı öğreneceksiniz. Kurs ayrıca serbest fonlar, yatırım fonları, likit olmayan varlıklar ve alternatif yatırımlara derinlemesine dalarak bunların yapılarını, risklerini ve performans faktörlerini anlamanıza yardımcı olur. Son olarak, bilinçli yatırım kararları almak için CAPM, çok faktörlü modeller ve performans değerlendirmesi dahil olmak üzere portföy yönetimi kavramlarını uygulayacaksınız.