Markowitz Modeli ile Portföy Optimizasyonu

Bu 1 saatlik, proje tabanlı kursta, maksimum Sharpe oranını bularak iki varlıklı bir portföyü optimum risk-getiri oranında nasıl optimize edeceğinizi öğreneceksiniz. Bunu başarmak için, verilen iki varlığın Sharpe oranları üzerinde çalışacak, bu varlıkların etkin sınırını (efficient frontier) bulacak ve Markowitz Modeli'ni kullanarak en iyi nerede kesiştiklerini tespit edeceğiz. Bu kursun içeriği, 'Project: Compare Stock Returns with Google Sheets' kursunun bilgilerine dayanmaktadır; bu nedenle Sharpe oranının nasıl hesaplandığına aşina değilseniz ve risk-getiri metriklerinin nasıl çalıştığına dair bir anlayışınız yoksa, öncelikle o kursu almanız şiddetle tavsiye edilir. Not: Bu kurs, Kuzey Amerika bölgesinde ikamet eden öğrenciler için en iyi şekilde çalışmaktadır. Şu anda diğer bölgelerde de aynı deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu kursun içeriği yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir ve düzenlenmiş veya düzenlenmemiş finansal piyasalarda herhangi bir işlem yapma teklifi teşkil etmez.