Faiz Oranı Modelleri

Bu kurs, faiz oranlarına ve ilgili sözleşmelere kolay bir giriş yapmanızı sağlar. Bunlar arasında LIBOR, tahvil, vadeli faiz oranı sözleşmeleri (FRA), swap'lar, faiz oranı vadeli işlem sözleşmeleri, cap, floor ve swaption'lar yer almaktadır. Bir tahvil portföyünün faiz oranı riskini yönetmek için temel araçlar olan durasyon ve konveksiteyi nasıl uygulayacağımızı öğreneceğiz. Piyasa verilerinden verim eğrisini tahmin etme konusunda pratik kazanacağız. Stokastik faiz oranı modellerinden çok çeşitli finansal mühendislik ürünleri geliştirmenizi sağlayacak stokastik kalkülüsün temel ilkelerini öğreneceğiz. Bu bağlamda, finansal türevlerin fiyatlandırılmasının temelini oluşturan arbitraj fiyatlama teorisini de gözden geçireceğiz. Ayrıca cap, floor ve swaption fiyatlamasında sektör standardı olan Black ve Bachelier formüllerini ele alacağız. Bu kursun sonunda, bir faiz oranı modelini piyasa verilerine nasıl kalibre edeceğinizi ve faiz oranı türevlerini nasıl fiyatlandıracağınızı öğreneceksiniz.