Portföy Seçimi ve Risk Yönetimi

Bir yatırımcı bir portföy seçimi problemiyle karşı karşıya kaldığında, olası varlıkların sayısı ve her birinin tutulabileceği çeşitli kombinasyonlar ve oranlar çok fazla görünebilir. Bu eğitimde, optimal portföy oluşturma, çeşitlendirme ve risk yönetiminin altında yatan temel ilkeleri öğreneceksiniz. Bir yatırımcının risk ve getiri dengesini karakterize edecek araçları edinerek başlayacaksınız. Daha sonra bir portföy seçim probleminin nasıl yapılandırılabileceğini analiz edecek ve optimal portföy çözümünün nasıl çözüleceğini ve uygulanacağını öğreneceksiniz. Son olarak, denge varlık fiyatları için ana fiyatlandırma modelleri hakkında bilgi edineceksiniz. Öğrenciler şunları yapacaktır: - Varlık portföyleri için risk ve getiri ölçütleri geliştirmek - Çeşitlendirmeye dayalı modern portföy teorisinin temel görüşlerini anlamak - Riski etkin bir şekilde yöneten verimli portföyleri tanımlamak ve belirlemek - En iyi risk-getiri dengesine sahip portföyü çözmek - Risk tercihinin optimal varlık tahsisi kararlarını nasıl yönlendirdiğini anlamak - Denge varlık fiyatlandırma modellerini tanımlamak ve kullanmak.

• Giriş & Risk ve Getiri
• Portföy oluşturma ve çeşitlendirme
• Ortalama-varyans tercihleri
• Optimal sermaye tahsisi ve portföy seçimi
• Denge varlık fiyatlama modelleri